Les Systèmes Experts

Pour palier aux défauts conceptuels des systèmes mécaniques, les architectes de systèmes ont essayé de copier le processus de décision des spécialistes au moyen de systèmes experts. Dans ce schéma, un ingénieur programmeur cherchera à savoir à partir d'interview auprès de traders comment !s aboutissent à leurs prédictions. Il s'agira ensuite de ramener le processus intellectuel de l'expert à un certain nombre de règles codifiables. Cette voie de développement a elle aussi trouvé ses limites. Outre le fait qu'il est pratiquement impossible de conceptualiser et d'expliquer pour un expert les multiples nuances qui rentrent dans son processus de prise de décision, à supposer qu'il y arrive, son système une fois écrit sera figé et incapable de bénéficier de l'expérience et de s'ajuster à de nouvelles conditions.

Les décisions humaines, contrairement à celles que prennent les systèmes de trading, ne sont pas forcément binaires. Par exemple, la directionnalité du marché ne peut être circonscrite à une réponse du type vrai ou faux. Pour tenter d'intégrer les nuances, les zones grises, les frontières floues dans le processus logique des systèmes experts, les développeurs ont fait appel à la logique floue (Fuzzy Logic).

Mark Fishman, professeur d'informatique à l'Eckerd College de St Petersburg (Floride) illustre ainsi les différences entre les deux systèmes de logique: "Supposez que vous ayez deux règles différentes qui supportent un fait précis; l'une d'elles sera vérifiée 60% du temps, l'autre 85% du temps. La plupart des systèmes traditionnels ne retiendront que la règle ayant le meilleur taux de réussite; par contre un système de logique floue tiendra compte des deux règles en proposant un système de probabilités adaptées à plusieurs types de situations".

Ainsi par exemple, suivant le degré de directionnalité d'un marché que nous donnerait un sous-système dont les règles seraient basées sur un indicateur de directionnalité ( tel un Average Directional Index ou ADX), nous modulerions le poids respectif des réponses apportées par deux systèmes décisionnels, l'un basé sur un indicateur de suivi de tendance comme une moyenne mobile et l'autre sur un indicateur de sur-achat/survente, comme le RSI par exemple. Lorsqu'une forte directionnalité sera décelée (voir la section sur le Mouvement Directionnel) définie par exemple par un ADX>14 et ascendant, le système de RSI choisi aura une pondération de 20% et le système de croisement de moyenne mobile aura un poids de 80%. Si une faible directionnalité existe, les pondérations respectives de ces systèmes pourront devenir 40% et 60%. Enfin en cas de non-directionnalité la pondération sera de 80% pour le RSI et de 20% pour la MM. Ces proportions ont ici un caractère purement illustratif.

Les Japonais sont parmi les leaders dans l'intégration de la logique floue dans leurs systèmes experts. Yamaichi Securities a même créé le premier Fuzzy Fund, autrement dit le premier fonds d'investissement géré selon ces règles.

Sommaire : Analyse technique

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